توضیحات
دانلود پاورپوینت نظریه پرتفوی (پرتفولیو)
تعداد اسلاید : ۶۹
بر اساس کتاب جونز
تصمیم گیری در مسائل مالی – کارشناسی ارشد حسابداری
فهرست مطالب:
_ مقدمه ای بر تئوری پرتفوی
_ مدل مارکوئیتز
_ رویکردهای سرمایه گذاری
_ مفروضات مدل مارکوئیتز
_ اهداف
_ بازده یک سهم
_ ریسک یک سهم
_ بازده
_ ریسک
_ ضریب همبستگی
_ کوواریانس
_ ایجاد ارتباط بین ضریب همبستگی و کوواریانس
_ حالت دو اوراق بهادار
_ مطلوبیت و منحنی بی تفاوتی
_ تعیین پرتفوی کارا
_ سبد های در دسترس و مرز کارا
_ انتخاب سبد بهینه
معنای لغت پرتفوی :
ترکیبی از داراییها که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل میشود پرتفولیو نامیده میشود. این سرمایه گذار میتواند یک فرد یا یک نهاد باشد.
از نظر تکنیکی یک پرتفولیو می تواند در برگیرنده مجموعه ای از داراییهای واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار باشد.
اهمیت تنوع در سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به علت این است که سرمایه گذاران نسبت به آینده اطمینان ندارند و برای کاهش ریسک دست به ایجاد تنوع می زنند یا به عبارتی با تشکیل یک پرتفوی متنوع میزان ریسک را حد زیادی کاهش می دهند.
پرتفولیویی کارا است که در یک سطح معین ریسک، دارای بیشترین بازده است.
برای اندازه گیری ریسک یک اوراق بهادار، از واریانس بازده های مورد انتظار استفاده میکنیم. از نظر آماری، واریانس، پراکندگی بازده سهام را در حول و حوش ارزش مورد انتظار اندازه گیری می کند. هر چه پراکندگی بازده ها بیشتر باشد، میزان ریسک و واریانس یا انحراف معیار بزرگتر است. بنابراین، واریانس، یک معیار منطقی و ثابت ریسک اوراق بهادار برای سرمایه گذاران است.
بازده مورد انتظار هر پرتفوی
از طریق میانگین موزون بازده مورد انتظار هر یک از اوراق بهادار به سادگی قابل محاسبه است. مقدار وزن هایی که برای هر میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده عبارت است از مجموع ۱۰۰ درصد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.